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匯通財(cái)經(jīng)APP訊——外匯期權(quán)使用隱含波動(dòng)率來衡量未來實(shí)際外匯波動(dòng)率，但短期到期水平表明，交易者不預(yù)期周二的美國(guó)零售銷售會(huì)震撼市場(chǎng)。隔夜到期是最短的期限，從周一開始就包含了周二的美國(guó)數(shù)據(jù)。不過，它并沒有高于近期平均水平，而且隨著整體避險(xiǎn)情緒降溫，周二實(shí)際上已略有回落。隔夜(目前下單的到期時(shí)點(diǎn)是周三紐約上午10點(diǎn))到期的歐元/美元隱含波動(dòng)率為9.0，對(duì)于簡(jiǎn)單的跨式交易而言，其損益平衡點(diǎn)為39個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)。而在10月6日和12日最新的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)公布前，隱含波動(dòng)率分別為11.5和51個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)。隔夜到期的澳元/美元隱含波動(dòng)率為12.3，損益平衡點(diǎn)為32個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)，而在美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)CPI數(shù)據(jù)公布前波動(dòng)率為15.0，損益平衡點(diǎn)為40個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)。隔夜到期的美元/