每日快報(bào)!流動性風(fēng)險名詞解釋_檢測指標(biāo)_表現(xiàn)形式
流動性風(fēng)險名詞解釋:
(相關(guān)資料圖)
流動性風(fēng)險指商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo):
(一)流動性比例
流動性風(fēng)險指標(biāo)是指銀行一個月內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的比例。流動性比例要求不低于25%。
流動性比例=一個月內(nèi)到期流動性資產(chǎn)余額/一個月內(nèi)到期的流動性負(fù)債余額×100%
其中:流動性資產(chǎn)包括:現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的證券投資和其他一個月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。
流動性負(fù)債包括:活期存款、一個月內(nèi)到期的定期存款、一個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項(xiàng)應(yīng)付款、一個月內(nèi)到期的中央銀行借款和其他一個月內(nèi)到期負(fù)債。
(二)流動性覆蓋率
流動性覆蓋率是指銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備除以未來30日的資金凈流出量。流動性覆蓋率要求不低于100%。
流動性覆蓋率=流動性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)資金凈流出×100%
其中:流動性資產(chǎn)=∑各類流動性資產(chǎn)金額×折算率未來30日內(nèi)凈現(xiàn)金流出=現(xiàn)金流出量-min(現(xiàn)金流入量,現(xiàn)金流出量的75%)。
(三)凈穩(wěn)定資金比例
凈穩(wěn)定資金比例是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比。凈穩(wěn)定資金比例要求不低于100%。
凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金×100%
其中:可用穩(wěn)定資金=∑各類權(quán)益和負(fù)債×相應(yīng)的穩(wěn)定資金比例系數(shù)
所需的穩(wěn)定資金=各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險暴露×相應(yīng)的所需穩(wěn)定資金系數(shù)。
(四)流動性缺口率
流動性缺口率是指銀行90天內(nèi)到期的資產(chǎn)負(fù)債間缺口與同期到期的資產(chǎn)余額之比。流動性缺口率要求不低于-10%。
流動性缺口率=90天內(nèi)到期的期限缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)資產(chǎn)和表外收入×100%
其中:90天內(nèi)到期期限缺口為90天內(nèi)到期的表內(nèi)資產(chǎn)和表外收入減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)負(fù)債和表外支出。
(五)核心負(fù)債依存度
核心負(fù)債依存度是指銀行的核心負(fù)債與負(fù)債總額的比率。核心負(fù)債依存度要求不低于60%。
核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%。
其中:核心負(fù)債包括剩余期限在3個月以上的定期存款和發(fā)行債券加上過去12個月活期存款的最低值。
(六)存貸款比例
存貸款比例是指銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%
(七)人民幣超額備付金率
人民幣超額備付金率是指銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要,用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。
超額備付金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
超額準(zhǔn)備金存款是指在人民銀行準(zhǔn)備金存款中高于法定存款準(zhǔn)備金的部分。
庫存現(xiàn)金是指現(xiàn)金或現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支活動中的結(jié)余款,不含內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的備付金。
流動性風(fēng)險的表現(xiàn)形式:
第一,流動性極度不足。
流動性的極度不足會導(dǎo)致銀行破產(chǎn),因此流動性風(fēng)險是一種致命性的風(fēng)險。但這種極端情況往往是其他風(fēng)險導(dǎo)致的結(jié)果。例如,某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發(fā)流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮,這足以觸發(fā)大規(guī)模的資金抽離,或?qū)е缕渌鹑跈C(jī)構(gòu)和企業(yè)為預(yù)防該銀行可能出現(xiàn)違約而對其信用額度實(shí)行封凍。兩種情況均可引發(fā)銀行嚴(yán)重的流動性危機(jī),甚至破產(chǎn)。
第二,短期資產(chǎn)價值不足以應(yīng)付短期負(fù)債的支付或未預(yù)料到的資金外流。
從這個角度看,流動性是在困難條件下幫助爭取時間和緩和危機(jī)沖擊的“安全墊”。
第三,籌資困難。
從這一角度看,流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升,而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產(chǎn)生影響。市場流動性指標(biāo)包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等。籌集資金的難易程度還取決于銀行的內(nèi)部特征,即在一定時期內(nèi)的資金需求及其穩(wěn)定性、債務(wù)發(fā)行的安排、自身財(cái)務(wù)狀況、償付能力、市場對該銀行看法、信用評級等。在這些內(nèi)部因素中,有的與銀行信用等級有關(guān),有的則與其籌資政策有關(guān)。若市場對其信用情況的看法惡化,籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大,或次數(shù)突然增多,或出現(xiàn)意想不到的變化,那么市場看法就可能轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)面。
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